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A principal component analysis (PCA) approach to forecast histogram-valued time series (HTS). Applications to expected returns in stock indexes

C. Maté, G. González-Rivera

27th International Symposium on Forecasting, Nueva York (Estados Unidos de América). 24-27 junio 2007

Resumen:
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Fecha de publicación: 2007-06-24.

Cita:
C. Maté, G. González-Rivera, A principal component analysis (PCA) approach to forecast histogram-valued time series (HTS). Applications to expected returns in stock indexes, 27th International Symposium on Forecasting, Nueva York (Estados Unidos de América). 24-27 junio 2007.